Kurssin kuvaus
Ekonometrian tilastolliset perusteet on 5 op:n tilastotieteen aine-opintojen kurssi.
Kurssin voi suorittaa syventävänä, jolloin tenttikysymykset ovat vaativammat kuin aine-opintona suorittaville. Kurssin voi suorittaa myös 6 op:n laajuisena, jolloin 1/3 laskuharjoitustehtävistä on pakollisia.
Kurssin alussa esitellään monen muuttujan lineaarista regressiomallia ja siihen liittyvää asymptoottista teoriaa sekä mallin parametreja koskevien rajoitusten ja rakennemuutosten testaamista. Kurssilla käsitellään instrumenttimuuttujien käyttöä estimoinnissa ja estimointia silloin, kun mittausvirheitä esiintyy muuttujien mitatuissa arvoissa. Lineaarisen regressiomallin lisäksi käsitellään epälineaarista regressiota ja yleistettyä momenttimenetelmää. Kurssilla tutustutaan päättelyyn heteroskedastisuuden ja autokorreloituneiden virheiden tapauksissa. Kurssi sisältää aikasarja-analyysin ja paneeliaineistojen analyysin perusteet. Aikasarja-analyysin yhteydessä käsitellään kointegraatiota ja autoregressiivistä ehdollista heteroskedastisuutta.
Esitietoina suositellaan tilastotieteen perusteiden hallintaa.
Esitiedot taloustieteilijöille: Matematiikan perusteet taloustieteilijöille 1 ja 2, Tilastotieteen perusmenetelmät 1
Luennot
Luennot pidetään Tiistaisin 10.15-11.45 ja Torstaisin 14.15-15.45.
Tiistain luennot BK122 (paitsi 31.1. KE1139). Torstain luennot M203.
Luennot pidetään kevätlukukauden 2012 1. periodilla. Luentokurssi kestää 7 viikkoa siten, että kurssiin kuuluu yhteensä 14 kahden tunnin luentokertaa, eli yhteensä 28 tuntia luentoja.
- Luento 1: 17.1.2012 ti; Luku 2 Matrix Algebra
- Luento 2: 19.1.2012 to; Luku 3 Probability and Distribution Theory, Luku 4.2 Samples and Sampling Distributions
- Luento 3: 24.1.2012 ti; Luku 4.4 Large Sample Distribution Theory, Luku 4.5 Maximum Likelihood
- Luento 4: 26.1.2012 to; Luku 4.7 Method of Moments, Luku 4.9 Hypothesis Testing (t-testi ja F-testi), Luku 6.2 The Linear Model
- Luento 5: 31.1.2012 ti; sali KE1139; Luku 6.3 Assumptions of the Classical Linear Regression Model, Luku 6.4 Least Squares Regression: Luku 6.4.1 The Least Squares Coefficient Vector, 6.5 Goodness of Fit and The Analysis of Variance, Luku 6.6 Statistical Properties of the Least Squares Estimator in Finite Samples: Luku 6.6.1 Nonstochastic Regressors.
- Luento 6: 2.2.2012 to; Luku 6.6.2 Stochastic Regressors, Luku 6.6.3 Normality and Distribution of b, Luku 6.6.4 Estimating Sigma and the Variance of b, Luku 6.6.5 Testing a Hypothesis about a Coefficient, Luku 6.6.6 Confidence Intervals for Parameters, Luku 6.6.7 Testing the Significance of the Regressors, Luku 7.2.2 Testing a Set of Linear Restrictions
- Luento 7: 7.2.2012 ti; Luku 7.2.3 Testing One Linear Restriction, Luku 7.2.4 Testing J Linear Restrictions, Luku 7.3 The Restricted Least Squares Estimator, Luku 7.4 A Test Based on a Loss of Fit, Luku 7.6 Tests of Structural Change
- Luento 8: 9.2.2012 to; Luku 9.4.1 Independent Observations, Luku 9.5.1 The Instrumental Variable Estimator
- Luento 9: 14.2.2012 ti
- Luento 10: 16.2.2012 to
- Luento 11: 21.2.2012 ti
- Luento 12: 23.2.2012 to
- Luento 13: 28.2.2012 ti
- Luento 14: 1.3.2012 to
Laskuharjoitukset
Laskuharjoitukset pidetään Torstaisin 16.15-17.45 Mikroluokassa M304 Matemaattisten tieteiden laitoksella. Laskuharjoituksia pidetään 7 kertaa.
- Harjoitus I, 19.1. Torstai 16.15 Laskuharjoitus 1 Tietokoneharjoituksen vastaukset
- Harjoitus II, 26.1. Laskuharjoitus 2 Tietokoneharjoituksen vastaukset
- Harjoitus III, 2.2. Laskuharjoitus 3 Tietokoneharjoituksen vastaukset
- Harjoitus IV, 9.2. Laskuharjoitus 4 Tietokoneharjoituksen vastaukset
- Harjoitus V, 16.2. Laskuharjoitus 5
- Harjoitus VI, 23.1.
- Harjoitus VII, 1.3.
Suoritetuista harjoituksista saa lisäpisteitä. Lisäpisteitä annetaan suorassa suhteessa tehtyjen tehtävien määrään. Lisäpisteiden suurin määrä on 10.
Täydet pisteet voi saada pelkästään tenttiin osallistumalla. Aineopintotasoisena kurssin suorittavalle tentin maksimipistemäärä on 30, koska tentissä on 5 tehtävää ja jokaisesta tehtävästä voi saada 6 pistettä. Syventävänä kurssin suorittavalle tentin maksimipistemäärä on 36, koska tentissä on 6 tehtävää.
6 op suorittavalta vähennetään 12 pistettä lh-pisteistä, kun lasketaan lisäpisteiden määrä.Tentti
Tentti pidetään laitoksen yleistentissä 12.3
Toinen tentti pidetään laitoksen yleistentissä 16.4?
Kirjallisuus
Kurssin pohjana oleva kirjallisuus
- William H. Greene: Econometric Analysis (Prentice Hall)
Kurssiin liittyvää suositeltavaa kirjallisuutta
- http://cc.oulu.fi/~mrahiala/ekonomet.pdf
- Wooldridge, J. M. (2001). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, The MIT Press.
- Stock J. H. and Watson, M. W. (2007). Introduction to Econometrics, Pearson.