|
|
Rahoituksen tilastotiede/Statistical finance
Description
Opetan kurssin rahoituksen tilastotiede/statistical finance syksyllä
2009.
Kurssi alkaa 15.09.2009.
Kurssin laajuus on 5 opintopistettä.
Opiskelijoilta edellytetään tilastotieteen peruskurssi
tai vastaavat tiedot.
Kurssilla käsitellään rahoituksen tilastotieteen
perusteet;
riskin mittaaminen ja hallinta.
Sovelluksina käsitellään
portfolion valintaa ja optioden hinnoittelua.
Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:
-
Yksiulotteisten jakaumien fenomenologia
-
Moniulotteisten jakaumien fenomenologia
-
Mallintaminen diskreeteillä ja jatkuvilla aikasarjoilla
-
Hinnoittelun perusteet
-
Black-Scholes hinnoittelu
-
Hinnoittelu epätäydellisissiä malleissa
-
Portfolion valinta
-
Volatiliteetin mallintaminen
Material
- Lecture I, 15.09.2009
(PDF) Financial Instruments.
- Lecture II, 22.09.2009
(PDF) Arbitrage and Statistical Arbitrage.
- Lecture III, 29.09.2009
(PDF) Portfolio Selection.
- Lecture IV, 06.10.2009
(PDF) Portfolio Selection continued.
- Lecture V, 13.10.2009
(PDF) Analysis of Univariate Returns.
- Ei luentoa, 20.10.2009
- Lecture XI, 27.10.2009
(PDF) Analysis of Univariate Returns cont.
- Lecture XII, 03.11.2009
(PDF) Analysis of Multivariate Returns.
- Lecture XIII, 10.11.2009
(PDF) Option Pricing.
- Lecture IX, 17.11.2009
(PDF) Option Pricing continued.
- Lecture X, 24.11.2009
(PDF) Option Pricing continued.
- Lecture XI, 01.12.2009 Option Pricing continued.
- Lecture XII, 08.12.2009
(PDF)Time series analysis.
Literature
Aiheeseen liittyvää kirjallisuutta:
-
Franke, J., Härdle, W., and Hafner, C. M.
(2008).
Statistics of Financial Markets.
Springer.
-
Bouchaud, J.-P. and Potters, M.
(2003).
Theory of Financial Risks and Derivative Pricing,
Cambridge Univ. Press, 2nd ed.
-
Ruppert, D.
(2004).
Statistics and Finance.
Springer.
|