Harjoitus 3, tehtävä 5


%
% norgen.m 
%
% Harjoitus 3, tehtävä 5

Sigma = [1.75 -1.299;-1.299 3.25];
mu = [0 2]';
x = mvnrnd(mu',Sigma,100);
plot(x(:,1),x(:,2),'o');



--------------------------------------------------------


function x = mynorgen(Sigma, mu, n)
%
%Generoidaan n kpl d-ulotteisia multinormaalisti jakautuneita
%satunnaisvektoreita
%
%mu = odotusarvo (dx1 vektori)
%Sigma =  kovarianssimatriisi (d x d) 
%
% function x = mynorgen(Sigma, mu, n)
%

d = length(mu);

[U, lam] = eig(Sigma);

%Normalisoidaan ominaisvektorit
t = sqrt(sum(U.*U));
U = U./t(ones(d,1),:);

A = U*sqrt(lam);
x = A*randn(d,n) + mu(:, ones(n,1));